지난해 통화선도·이자율스왑 감소에 장외파생거래 5%↓

외화 헤지수요 줄어 통화 거래 감소

기준금리 인하에 이자율 거래도 ↓

최근 3년간 장외파생상품 거래규모. (사진 = 금융감독원 제공) *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스] 류병화 기자 = 지난해 장외파생 거래 규모가 통화선도·이자율스왑 거래 감소로 5.2% 줄어든 것으로 나타났다.

16일 금융감독원에 따르면 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 총 1경7019조원으로 전년(1경7945조원) 대비 926조원(5.2%) 감소했다. 통화선도, 이자율스왑 거래금액이 각각 657조원, 155조원 줄어든 데 따른 것으로 풀이된다.

통화선도란 환리스크를 줄이는 수단으로 사용되며 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약을 말한다. 이자율스왑은 이자율리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자를 상호 교환하는 거래다.

상품별로는 통화 관련 거래(1경3250조원·77.9%), 금융권역별로는 은행(1경3535조원·79.5%)이 가장 큰 비중을 차지했다.

코로나19 확산에 따른 세계 경기둔화, 글로벌 교역 감소 등으로 인해 기업의 수출입 등 대외무역 규모가 감소하고 외화 관련 헤지수요가 줄어 통화선도 등의 거래 규모가 작아져 통화 관련 거래가 줄었다.

이자율 관련 장외파생상품은 지난해 5월 기준금리 인하 이후 낮은 수준의 금리 변동성 상황이 지속돼 헤지 수요가 감소함에 따라 이자율스왑 거래가 줄었다.

주식 관련 장외파생상품 거래규모는 193조원으로 전년보다 14조원(6.7%) 줄었다. 신용 관련 장외파생상품 거래규모는 22조원으로 전년 대비 7조2000억원(24.7%) 감소했다.

지난해 말 현재 국내 금융회사의 장외파생상품 거래잔액은 9935조원으로 전년 말(1경435조원) 대비 500조원(4.8%) 줄었다. 통화선도(433조원), 이자율스왑(38조원) 거래잔액 감소에 주요 원인으로 꼽혔다.

거래잔액 기준 상품별로 이자율 관련 거래(6403조원·64.4%), 금융권역별로 은행(8003조원·80.5%)이 가장 큰 비중을 보였다.

지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 중개·주선 거래규모는 231조3000억원으로 전년보다 18조1000억원(8.5%) 증가했다. 주식 관련 장외파생상품 중개·주선 거래금액이 160조5000억원으로 전년보다 2배 이상 늘었다.

외국계 증권회사 국내 지점의 해외 본점과 국내 금융회사 간 주식스왑 등 중개·주선 실적이 크게 증가했고 키움증권, 교보증권 등 국내 증권회사의 차액결제거래(CFD) 중개 실적도 대폭 증가했다.

반면 통화, 이자율, 상품 관련 장외파생상품 중개·주선 실적은 전년 대비 절반 이하 수준으로 감소했다.

금감원은 "글로벌 장외파생상품시장 감독강화 흐름과 금융회사의 리스크 관리, 감독에 선제적으로 대응하기 위해 장외파생상품 거래 관련 리스크 관리 체계 강화가 필요하다"며 "개시증거금 제도의 성공적 안착을 위해 금융회사의 제도이행 준비상황 모니터링, 건의사항 수렴 등 금융회사의 준비과정을 적극 지원할 예정"이라고 전했다.


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