'스트레스 완충자본' 도입 내년 하반기로 연기

금융당국, 금융회사 환율 리스크 완화 조치 시행

금융업권 실물경제 지원 역량 강화도 뒷받침

[서울=뉴시스] 박민석 기자 = 검찰 직원들이 '라임자산운용 사태' 수사와 관련한 금융위원회에 대한 압수수색을 진행하고 있는 23일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 금융위원회 직원들이 업무를 보고 있다. 2020.04.23. [email protected]

[서울=뉴시스] 김형섭 기자 = 금융당국이 당초 연내로 예정돼 있던 '스트레스 완충자본' 규제 도입 시기를 내년 하반기 이후로 연기했다. 최근 불확실한 정치 상황 속에 환율이 오르면서 커진 은행권의 자본비율 관리 부담을 낮춰주기 위한 것이다.

금융위원회와 금융감독원은 19일 최근 대내외 불확실성에 따른 시장 변동성 확대 가능성에 대비해 금융안정 및 국내기업 등 실물경제 지원 역량 강화를 위한 선제적 조치를 이같이 발표했다.

이는 최근 금융권이 건의한 사항 중 바젤Ⅲ 등 글로벌 기준이 허용하는 범위 내에서 금융회사의 건전성·유동성·재무안정성 여력 강화를 위한 조치를 선정해 마련한 것이다.

금융당국은 우선 금융권의 건전성·유동성 여력을 강화하기 위해 올해 도입될 예정이었던 스트레스 완충자본 규제 도입을 2025년 하반기 이후로 연기했다. 내년 상반기 중 도입 시기와 방법을 재검토해 단계적으로 도입할 계획이다.

스트레스 완충자본은 은행들에 위기상황을 대비한 추가 자본적립 의무를 부과해 손실흡수 능력을 더욱 강화하는 규제다. 스트레스 테스트에 따른 보통주자본비율 하락 수준에 따라 최대 2.5%포인트까지 추가자본 적립의무를 부과한다.

금융당국은 또 은행권의 외환포지션 중 비거래적 성격의 외환포지션은 환율변동에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외키로 했다. 해외법인에 대한 출자금과 같은 구조적 외환포지션의 경우 단기적인 환율변동 리스크를 관리할 필요성이 낮은 점을 고려한 조치다.

보험사의 증권시장 안정펀드(증안펀드) 잔여매입약정금액(미사용금액)에 대한 보험사의 지급여력비율(K-ICS) 위험액 반영 수준을 절반으로 하향하는 조치도 내년 2월말까지 이뤄진다.

증안펀드 조성액 중 보험사의 매입약정금액은 약 1조5000억원 수준이다. 채권시장 안정펀드의 경우 보험사의 잔여매입약정금액에 대한 K-ICS 위험액 반영 수준을 절반으로 하향하는 조치가 이미 실행 중이다.

금융업권의 실물경제 지원 역량 강화를 위해 국내기업에 대한 대출·투자 관련 부담을 낮춰주는 조치도 마련됐다.

벤처기업 등에 투자하는 신기사펀드·벤처펀드 등 투자조합에 대해서는 내년 1분기 중 세칙개정을 통해 실제 투자된 자산에 적용되는 위험가중치를 적용할 예정이다.

현재 자본시장법이 아닌 여전법이나 벤처투자법에 따라 설립되는 펀드는 펀드 전체를 주식으로 취급해 400%의 높은 위험가중치가 일괄적으로 적용되고 있다. 그러나 앞으로는 자본시장법에 따라 설립된 펀드와 마찬가지로 채권 20~150%, 주식 100~400%, 부동산 20~150% 등의 편입자산별 위험가중치를 적용한다는 것이다.

현재 국내 외부신용평가기관(ECAI)의 신용평가등급이 없는 국내기업에 대해서는 '무등급'이 적용돼 해당 기업의 대출·채권에 높은 위험가중치가 적용되고 있는 점에 대해서도 개선이 이뤄진다.

금융당국은 내년 1분기께 국내 기업이 해외 외부신용평가기관에서 평가받은 평가 등급을 위험가중치 산정에 활용할 수 있도록 허용할 계획이다.

비금융 일반지주회사가 한국표준산업분류상 '기타 금융업'에 해당돼 금융회사의 시장위험가중자산 산정시 비금융 지주회사의 채권에 높은 위험가중치를 적용해야만 하는 점도 개선한다. 내년 1분기 세칙개정을 통해 비금융 지주회사의 주요 수익원·재무적 특성·자회사의 업종 등 실질을 고려해 위험가중치를 적용할 에정이다.

금융위는 "이번 조치를 통해 확충된 금융회사들의 재무 여력이 금융안정과 국내기업 등 실물경제 지원에 충실히 활용될 수 있도록 지속적으로 모니터링 해나갈 계획"이라면서 "향후 시장상황을 봐가며 필요시 추가적인 대책도 검토할 예정"이라고 전했다.


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