국채 3년물 장중 3.5% 돌파…3-30년물 역전(종합)
[워싱턴DC=AP/뉴시스]지난달 3일 미국 워싱턴DC 국회의사당에서 열린 상원 은행위원회 청문회에서 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 참석해 발언하고 있다. 2022.04.22.
13일 금융투자협회에 따르면 이날 오전 11시 30분 기준 서울 채권시장에서 국채 3년물 금리는 전장대비 0.227%포인트 오른 3.502%를 기록했다. 이는 지난 10일 기록한 연중 최고기록(3.275%)를 넘어선 것이다. 이날 국채 금리는 장중 최고 3.527%까지 올라갔다. 국채 3년물이 3.5%를 돌파한 것은 2012년 4월 12일(3.50%) 이후 10년 2개월 만에 처음이다.
국고채 30년물 금리도 0.132%포인트 오른 3.403%를 기록해 3년물 금리와 역전됐다. 3년물과 30년물 금리가 역전된 것은 2012년 9월 11일 30년물이 도입된 이후 지난 이번이 역대 두 번째다. 지난 4월 11일에도 3년물이 30년물보다 0.04%포인트 더 높은 수준을 보이는 등 역전된 바 있다. 단기물이 장기물보다 더 높은 장·단기 금리 역전 현상은 경제 침체 신호로 해석될 수 있다.
5년물과 10년물 금리도 큰 폭의 오름세를 보였다. 5년물은 전장대비 0.218%포인트 오른 3.670%를 기록중이다. 5년물 금리는 장중 3.679%까지 오르면서 지난 2012년 4월 6일(3.69%) 이후 10년 2개월 만에 가장 높은 수준을 보였다.
10년물 금리는 전장대비 0.198%포인트 오른 3.693%를 기록했다. 장중 3.705%까지 오르면서 2013년 12월 12일(3.713%) 이후 8년 6개월 만에 가장 높았다. 20년물은 0.149%포인트 오른 3.553%를 기록했다. 장중 3.560%까지 오르면서 2014년 5월 23일(3.565%) 이후 가장 높은 수준을 보였다.
3-30년물이 역전된 가운데 5-20년물, 5-30년물도 역전됐다.
이날 국채 3년 물 금리가 장중 3.5%를 돌파하는 등 다시 최고 수준을 경신한 것은 예상치를 웃돈 미국의 물가지표 영향이다. 이로 인해 긴축 경계감에 미 국채 금리가 급등하자, 국내 금리에도 영향을 미쳤다.
10일(현지시간) 미 노동부는 5월 소비자물가지수가 전년 동월 대비 8.6% 올랐다고 밝혔다. 이는 지난 3월 기록한 8.5%를 뛰어 넘는 수치로, 1981년 12월(8.9%) 이후 41년 만에 가장 높은 수준이다. 월스트리트저널(WSJ) 전문가 전망치이자 전월치인 8.3%도 넘어섰다. 근원 소비자물가 역시 6.0% 상승해 예상치(5.8%)를 웃돌았다. 이에 따라 투자자들 사이에서 인플레이션 피크아웃(정점)에 대한 기대가 옅어지고, 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 강도 높은 긴축에 대한 우려를 키웠다.
미 연준의 기준금리를 한번에 0.75%포인트 인상하는 '자이언트 스텝' 우려도 제기되고 있다. FOMC를 앞두고 경계감이 커지고 있다는 점도 달러 강세로 이어지고 있다.
12일(현지시간) 미 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 미 연준이 6월 회의에서 금리를 0.75%포인트 인상 가능성이 종전 3.6%에서 40.3%로 크게 높아졌다. 0.5%포인트 인상할 가능성이 59.7%로 나타났다.
예상을 뒤엎는 물가지표 발표에 긴축 우려가 커지면서 미 국채금리도 급등했다. 같은 날 뉴욕채권시장에서 미 국채 10년물 금리는 전장보다 3.92% 상승한 3.165%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 전장보다 8.95% 상승한 3.067%를 기록했다. 2년물 금리가 3%대를 넘어선 것은 2008년 6월 이후 처음이다. 미 국채 금리와 국내 국채 금리는 동조화 현상을 보이기 때문에 미 국채 금리 급등시 국내 국채 금리도 상승 압력을 받는다.
수급 측면에서도 국채 금리를 끌어올리는 역할을 하고 있다. 기획재정부에 따르면 이날 10년물 국고채 2조2000억원 발행이 예정돼 있다.
한국은행 관계자는 "지난 주 미 소비자물가가 예상치를 뛰어 넘는 8.6%로 상승하면서 인플레이션 피크아웃(정점) 기대가 옅어지고 긴축 경계감이 고조되면서 미 국채 금리 급등하자 국내 금리에도 영향을 미친 것으로 보인다"며 "국채 금리 급등은 우리나라 뿐 아니라 글로벌적인 현상"이라고 말했다.
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