[챗봇 주식 투자 어때?②] 수익률 비교...펀드매니저 대체할 로봇 등장

코스피 -2% 하락할 때 9%대 수익

콴텍 등 RA 투자일임사 수익 높아

[서울=뉴시스] 조성봉  기자 =  코스피 지수가 전 거래일 보다 4.22포인트(0.17%) 오른 2432.07에 장을 마감한 3일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.  이날 코스닥지수는 전 거래일 보다 15.23포인트(1.93%) 상승한 802.42에, 원·달러 환율은 전 거래일 보다 14.0원 내린 1301.6원에 마감했다. 2023.03.03. [email protected]

[서울=뉴시스] 강수윤 기자 = 올 들어 인공지능(AI) 알고리즘으로 투자를 진행하는 로보어드바이저(RA)의 수익률이 많게는 9%대 수익률을 내며 코스피 보다 선방한 것으로 나타났다.

5일 코스콤이 운영하는 로보어드바이저 테스트베드센터에 따르면 최근 1개월 기준 RA전체 평균 수익률은 0.96%로 집계됐다. 적극투자형의 경우 0.95%의 수익률을, 위험중립용은 0.9%, 안정추구형은 1%를 각각 기록했다.

이 기간 국내주식형 펀드의 수익률이 -0.09%, 코스피 수익률이 -2.11%인 점을 감안하면 선방한 수준이다.

수익률 1위 알고리즘은 콴텍투자일임콴텍의 ' Q-Shield 국내 주식 1호'(적극투자형)로 현재 1개월 기준 9.82%를 기록하고 있다. 3개월 간 수익률은 10.67%였다.

콴텍 Q-Shield 국내 주식 3호(적극투자형3)'와 '콴텍 Q-Shield 국내 주식 2호'(적극투자형3)'는 각각 9.19%, 7.7%로 2, 3위를 차지했다.

이어 '콴텍 가치투자 주식형 1호(적극투자형)'(5.48%), '콴텍 퀄리티 Focus 국내 주식 1호(적극투자형)'(4.99%), 파운트투자자문의 '파운트블루웨일ETF10(안정추구형)' 4.85%, 퀀팃투자자문의 '퀀팃 SAIV-ROBO 글로벌 자산배분-해외(해외안정추구형3)(0.5%), 데이터앤애널리틱스의 '데이터앤애널리틱스 FASST KOREA(데이터앤애널리틱스적극1)'(0.57%) 등이 뒤를 이었다.

콴텍, 퀀팃, 파운트, 이루다, 데이터앤애널리틱스 등 RA 투자일임사 또는 핀테크 기업들이 수익률 상위권을 대부분 차지했다. 반면 은행과 증권사들의 수익률은 가장 높은 것이 5% 수준에 불과하거나 마이너스 수익률을 기록했다.

이에 대해 이준국 키움증권 로도어드바이저팀 팀장은 "일정 기간 수익률이 높다고 어떤 알고리즘이 우월하다고 단순 평가하는 것은 힘들다"면서 "장기 누적 수익률이나, 동일 알고리즘, 동일 위험도 대비 얼마나 수익이 잘 나느냐, 알고리즘이 어떤 전략을 썼는 지를 종합적으로 파악하는 것이 필요하다"고 말했다.

로보어드바이저 펀드도 올해 양호한 수익률을 기록하고 있다. 금융정보 제공업체 에프앤가이드에 따르면 국내 로보어드바이저 펀드의 연초 이후 평균 수익률은 4.93%를 기록했다. 같은 기간 상승 랠리를 펼쳤던 코스피 변동률(8.4%) 보다는 낮지만 선방하는 모습이다.    

로보어드바이저 AI 알고리즘은 방대한 시장 데이터를 실시간으로 분석할 수 있어 특성상 자산 배분형 펀드 운용에 적합하다. 실제 연초 이후 수익률 상위권을 차지한 '대신로보어드바이저자산배분펀드'(5.29%)와 'KB올에셋AI솔루션펀드'(7.21%)등 로보어드바이저 펀드 다수가 자산 배분형 상품이었다. 다만 수익률 1위를 기록한 '미래에셋 TIGERAI코리아그로스'(8.34%)는 AI를 활용한 주식형 액티브 상장지수펀드(ETF)다.

이 팀장은 "로보어드바이저 펀드는 대부분 자산 배분형 상품 비중이 높다"며 "개별주식을 편입하게 되면 시장보다 큰 변수가 많아 비체계적 위험이 더 크다. 따라서 대부분의 알고리즘들이 자산배분형 방식을 채택하는 것"이라고 설명했다.


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