크레디트스위스, 아케고스 사태로 3조원대 손실 전망

은행권 총 손실 규모 6조8000억원 추정

[뉴욕=AP/뉴시스] 지난해 1월31일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 앞에서 촬영한 월스트리트 표시. 2021.03.31.

[서울=뉴시스] 남빛나라 기자 = 한국계 투자자 빌황이 설립한 아케고스 캐피털 매니지먼트와의 거래로 인해 투자은행 크레디트스위스(CS)가 부담해야 하는 손실 규모가 3조원대라는 분석이 나왔다.  

30일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 베런버그 은행은 아케고스 사태로 크레디트스위스가 32억달러(약 3조6000억원)의 손해를 볼 것으로 전망했다. CS는 아직 손실 규모를 공개하지 않았다.

아케고스는 파생상품 TRS(Total Return Swap·총수익스왑)를 활용해 은행으로부터 돈을 빌려 차입투자를 했다. 아케고스 같은 패밀리오피스(초고액 자산가 가족의 자산을 운용하는 기업)는 당국 규제를 피해 고위험 고수익 투자를 할 수 있다.

아케고스가 투자한 기업은 미국 미디어 회사인 비아콤CBS, 디스커버리 및 중국 기술회사인 GSX테크에듀, VIP숍 등이다. 이들 기업 모두 지난주 폭락하자 은행들은 마진콜(추가 증거금 요구)에 들어갔다.

아케고스가 증거금을 마련하지 못하자 CS, 골드만삭스, 모건스탠리, 도이체방크 등은 26일부터 아케고스 포지션 청산을 위해 해당 종목들을 대상으로 300억달러(약 34조원) 규모 블록딜을 진행했다. 블록딜은 증시 큰손들의 대량 매매를 뜻한다.

마진콜 불이행으로 은행들은 총 60억 달러(약 6조8000억원)의 손실을 입었다고 추정된다.

CNBC에 따르면 골드만삭스, 도이체방크, 모건스탠리는 비교적 발 빠르게 대응했다. 반면 CS와 일본 투자은행 노무라의 대처 속도는 다른 은행에 비해 늦었다고 평가된다.

미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹(MUFG)의 증권부는 아케고스를 명시하지 않고 "미국 고객"과의 거래로 인한 손실 규모가 3억달러로 추정된다고 밝혔다.

토르스텐 벡 카스 경영대 교수는 "서로 다른 투자은행들이 너무 많은 돈을 빌려줬다"며 "그 은행들이 지금 다소 조율되지 않은 방식으로 모든 포지션을 청산하려 하고 있다. 이 지점에서 규제가 시작돼야 한다"고 CNBC에 밝혔다.


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