금융당국, 은행·지주 실무진 소집 "충당금 더 쌓아라"

지주 실적 발표 전, 리스크 담당 실무진과 논의

코로나 불확실성 여전, 금리인상 여파도 우려

"부실 개연성 있어…보수적으로 전망해야"

배당 자율적으로 하되, 손실흡수 가능해야

지주 충당금 전년比 줄어…당국, 지도 계획

[서울=뉴시스] 고승범 금융위원장이 지난달 6일 오전 서울 여의도 금융감독원을 방문해 정은보 금융감독원장과 신년 회동을 하며 인사를 나누고 있다. (사진=금융위원회 제공) 2022.01.06. [e-mail] *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스] 최홍 기자 = 금융당국이 이달 초 금융지주·은행의 리스크 담당 임원들을 만나 대손 충당금을 더 쌓으라는 의견을 전달했던 것으로 확인됐다. 코로나19 불확실성이 여전하고 금리 인상 등 새로운 변수가 발생하는 만큼, 부실 여신에 철저하게 대비해야 한다고 강조했다.

11일 금융권에 따르면 금융당국은 이달 초 금융지주·은행 리스크 담당 임원들과 회의를 하고 이런 의견을 전달했다. 금융당국 관계자는 "담당 실무진들에게 충당금 관련 우려 사항을 전달했다"고 말했다.

이는 최근 금융당국 수장들이 충당금을 언급한 뒤 나온 후속 조치다. 앞서 고승범 금융위원장은 "예상되는 충격을 충분히 고려해 충당금을 쌓아야 한다"고 말했다. 정은보 금감원장도 "전년보다 충당금 규모가 줄어든 모습"이라며 "더 쌓아야 한다"고 전했다.

은행 충당금 계산은 금융상품 국제회계기준(IFRS9)에 따라 3단계로 진행된다. 여신 건전성이 정상(stage1)일 때와 연체 등 신용 위험에 대한 변화가 발생할(stage2) 경우, 그리고 회수가 어려운 손상 여신이 실질적으로 발생하는 경우(stage3)로 나뉜다.

문제는 코로나 불확실성이 여전히 많아, 금융사들이 부실을 인지하기가 어렵다는 것이다. 이는 충당금을 얼마나 쌓아야 하는지 명확하게 계산하기 어렵다는 점을 의미한다.

충당금 규모는 과거 데이터 통해 추정해야 하는데, 코로나 팬데믹 상황은 이런 방법을 적용하기 어렵다. 오미크론 변이 등 수시로 상황이 변하기 때문에 여타 금융위기 때처럼 리스크 예측이 쉽지 않다.

또 최근 들어 실물경제가 회복되고 있다지만, 일각에서는 정말 회복한 것이 맞냐는 의구심도 함께 나오고 있다. 정부의 재정·금융정책으로 금융권 부실이 수면 위로 드러나지 않고 있다는 점에서다. 가령 코로나 상황에도 은행 연체율이 저조한 이유는 금융당국의 코로나 대출 만기연장·이자상환 유예 조치 때문이다.

이런 불확실성을 고려해 대손 충당금을 더 쌓아야 한다는 게 금융당국의 입장이다. 금융당국 관계자는 "금리가 급격하게 오르면서, 부실 여신이 더 늘어날 개연성이 생겼다"며 "충당금 계산은 최대한 비관적이고, 보수적인 시나리오로 진행돼야 한다"고 전했다.

며칠 전 실시된 금융지주 실적발표에 따르면 지주들의 충당금은 전년보다 줄어든 것으로 나타났다. 금융당국은 코로나 등 불확실성에 대비해 충분한 충당금을 쌓도록 지도할 계획이다. 또 배당을 자율적으로 하되, '예상치 못한 손실'을 흡수할 수 있도록 자본 비율을 높여야 한다는 의견을 전달할 방침이다.


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